Фиксанул жирного лося с прошлого месяца

дневник управляющего

Сегодня зафиксил лося, который нарисовался ещё в прошлом месяце. Это та злосчастная опционная поза, которая пока является самой большой моей ошибкой на проекте - я во-время не застрелил лосика = это самое большое преступление трейдера на рынке…

В общем - в назидание потомкам - так делать нельзя! Чтобы не казалось и не мерещилось - убивать лосей нужно сразу - потом они становятся наглыми и могут запросто отнять у вас депо ))

Итак, лось составил 6830 рублей - это около 5,4% от депо. Как этот зверь повлиял на статистику моей торговли? Давайте разбираться …

Сегодня за счёт дейтрейдов мне удалось поднять депо до 132500 рублей. Не назвал бы я это элегантной, качественной торговлей - но всё таки плюс 9% от депо за полмесяца…

После того как опционы испарились, и я принял на грудь всю тяжесть этого лосиного тела , мой счёт откинуло практически на начало месяца - сейчас он составляет 124350 рублей (прирост 2% от депозита на начало месяца).

Вот так - пыжился Иван, да без толку …

СТАТИСТИКА

Хочется разобраться - а насколько эффективен мой дейтрейдинг. Решил подсчитать только сделки внутри дня и овернайт (разновидность дейтрейдинга) за текущий месяц:

1. Всего сделок = 28
2. Точность сделок = 50% (норма 65%)
3. Общая прибыль = 16870 рублей (+1205 рублей в среднем за удачную сделку = +1% от депо)
4. Общий убыток = 4746 рублей (-340 рублей в среднем за неудачную сделку = -0,3% от депо)
5. Соотношение убытков и прибыли = 0,28 (норма <0,35)
____________________
Итог: +12124 руб. (+10% от депо за 11 торговых дней - в среднем по 0,91% от депо в день)

Что можно сказать по этому поводу - почти идеальная торговля, за исключением эффективности использования денежных средств. Что я этим хотел сказать:

Точность сделок нормальная, соотношение убытков к профитам 1 к 3 = превосходно, но размер позиции слишком мал. Если увеличить их в 3 раза например, то получили примерно следующие показатели:

1. Всего сделок = 28
2. Точность сделок = 50% (норма 65%)
3. Общая прибыль = 50610 рублей (+3615 рублей в среднем за удачную сделку = +3% от депо)
4. Общий убыток = 14238 рублей (-1017 рублей в среднем за неудачную сделку = -0,9% от депо)
5. Соотношение убытков и прибыли = 0,28 (норма <0,35)
____________________
Итог: +36372 руб. (+30% от депо за 11 торговых дней - в среднем по 2,7% от депо в день)

Всё просто - мне ничего не нужно менять - просто увеличить риск в 3 раза. Просадки будут больше, зато прирост депо становится более мощным.

Попробую оставшиеся полмесяца поработать в рамках этих параметров - потом подведём итог = что из всего этого выйдет - покажет время …

___________
Uptrader

Tweet

Поделитесь статьей с друзьями на Facebook